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外汇交易老兵分享:双顶/底图表形态交易结合布林带止损策略

拥有超过30年金融市场的外汇专家、现为BK Asset Management外汇策略董事总经理的鲍里斯·施洛斯贝格(Boris Schlossberg)先后交易过各种金融工具,从股票到期权,再从股指期…

拥有超过30年金融市场的外汇专家、现为BK Asset Management外汇策略董事总经理的鲍里斯·施洛斯贝格(Boris Schlossberg)先后交易过各种金融工具,从股票到期权,再从股指期货到外汇。2004年鲍里斯加入知名零售外汇经纪商福汇集团(FXCM),并帮助该公司启动了整个外汇交易培训计划。

2007年,鲍里斯与知名的女外汇分析师Kathy Lien创立了BK Forex,至今专注BKForex.com。此外,鲍里斯也是知名的财经作家,他的著作有:《货币市场技术分析》(Technical Analysis of the Currency Market)以及《百万交易员:普通人是如何战胜华尔街的》(Millionaire Traders: How Everyday People Beat Wall Street at its Own Game)等。

Boris Schlossberg

在日常交易中,双底或双顶形态是最为常见的图表模式。事实上,这种模式的常见性,以至于本身就可以证明价格行为并不像一些业内专家声称的那么随机。图表价格只是反映了交易者的情绪,双顶或双底型态预示着多空双方暂时性地对价格重新进行极端性的测试。

如果价格运动是随机的,为什么会出现那么多经典的图表形态呢?答案是“绝大多数市场参与者心态和决策方式都差不多的”。如果某一个价格水平(价格形态)被市场多次测试,但又未能被突破,那么将给交易者带来更多信心,他们会更坚定这一价格形态的可靠性。

在这里,我们将着眼于如何发现重要的双底或双顶形态,并将演示如何利用“布林带指标”进行合适地入场和设置止损。

交易图表形态的最大缺陷就是有点“事后诸葛亮”,只有当价格完全走完,形态才能被确认,但那会入场机会已经错过了。因此,在交易实践中,运营技术形态交易是非常困难的。双顶或双底形态也是如此。尽管这些形态几乎每天都会在图表上出现,但要成功识别出它们并非易事。

解决这个问题有两种方法,各有优缺点。

简而言之,交易者可以在形态未完成之前入场交易或等待形态被完全确认之后做出入场决策。选择哪种方式取决于你的交易个性,即你是“主动型交易者”还是“被动型交易者”。

有些交易者比较激进,通常喜欢预测价格反转点位,喜欢在价格反转之前就提前进场交易。若能提前入场并准确预测价格反转走势将能盈利不少。

“被动型交易者”会在价格形态完全确认之后才进场交易,这样做的好处就是交易风险小,因而价格的趋势已经很明显,但弊端是入场价格点位不佳,如果一旦形态不成立,那将面临大幅的亏损。

因此,成为被动型交易者,需要权衡利弊取舍,一旦预测的反转点位失败,交易账户将面临更大的亏损风险。

然而,不幸的是,由于入场点位不佳,被动型交易者往往很难选择到底何时何处退出交易。

显而易见的道理并非总是正确

大多数交易者都倾向于在双底底部或双顶顶部设置止损位。交易领域有句老话:一旦价格型态被突破,那么交易者就应平仓离场。然而,这句话往往是错误的。

提前离场似乎是谨慎和合乎逻辑的,但市场并非如此简单。许多零售交易者都会运用双顶或者双底形态交易,但是一些专业交易者和机构交易者们早已看透了零售交易者的“心思”。在价格改变方向或形态被突破之前迫使散户交易者离场。

但是,机构交易者这会不会平仓离场,因为价格往往出现假突破之后就会反转。所以,散户交易者设置的止损位通常被触发后,价格马上就出现了反转,机构交易者早就研究透了散户的这种心理,因而会耐心持有,而非提前离场。

止损是为了什么?

大多数交易者错误的使用止损来进行风险控制。但是,交易者的风险控制应该通过适当的调整头寸规模来实现,而非止损。一般的经验法则告诉我们,每笔交易的风险永远不要超过资本(账户资金)的2%。

现在很多经纪商在交易手数方面都采取了灵活的设置,2%的风险规则很容易实现。然而,很多交易者坚持对高杠杆头寸使用严格的止损。实际上,在这种严格的止损方式下,交易者连续产生10次亏损的交易非常常见。

在外汇交易中,无效的止损可能会增加账户的风险,最终不是控制风险。因此,风险控制的主要手段并不是把止损设得越小越好,而是将仓位控制在一个合适的规模。

该如何实现止损的真正功能?

运用布林带指标可以帮助交易者设置一个适当的止损。由于布林带是价格在运行时的一个波动范围,根据价格标准差计算而来的,因此它可以准确地预测交易者的平仓离场点位。

在双顶或双底形态交易中运用布林带设置止损的方法非常简单:

1. 将双顶或双底形态的第一个顶或底标出,并用布林带四个保准偏差参数加载在图表上;

2. 从顶或底到布林带处画一条线,与布林带相交,交叉点位置就是止损位。

布林带四个参数看起来都不怎么好设置,毕竟依照正态分布规则,布林带约有95%的数值会分布在距离平均值有正负2个标准差范围内,意味着价格运行有95%的可能性会在布林带轨道内运行。

但是,所有从事金融市场交易的人都知道,价格行为绝非循规蹈矩(若价格行为非常正常,那么每5年或10年发生在金融市场中的崩溃事件将仅为每6000年发生一次),经典的统计假设对交易者不是很有效。因此在设置布林带参数时,尽量把标准差设宽点。

布林带中四个标准差覆盖了所有概率的99%以上,因此似乎为交易者提供了一个合理的临界点。更重要的是,它们在实际交易测试中表现良好。下图展示的是一个运用布林带设置止损交易英镑/美元的例子:

更重要的是,请看下图中的交易,交易订单与市场走势明显背道而驰。在低波动的情况下,运用布林带来设置止损是十分有效的,一旦价格波动开始加剧,交易者的订单方向和市场相背,那么订单可以及时止损离场,而不是造成大额的亏损。

总结

布林带的深受交易者青睐在于其实用性。它可以根据市场的不断波动,迅速向交易者反馈市场的节奏。在双顶或双底交易模式中,结合布林带指标设置止损可以使得这些交易更为有效。

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