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外汇趋势交易的终极学习指南(建议收藏)

什么是趋势交易?趋势交易是一种交易者等待确定趋势后再建仓的策略。这可以通过在价格上涨趋势时做多标的或在价格下跌时做空标的来实现收益。趋势交易也可以在不同的时间框…

什么是趋势交易?

趋势交易是一种交易者等待确定趋势后再建仓的策略。这可以通过在价格上涨趋势时做多标的或在价格下跌时做空标的来实现收益。

趋势交易也可以在不同的时间框架内进行,所以无论你是短线交易、波段交易还是在较长的时间框架内投资,趋势交易都可以帮助你积累对你有利的赔率。

什么是交易中的回调?

回调是现有或正在进行的市场趋势中的一个暂时停顿。回调通常发生在趋势方向的大变动之后。价格通常在这一冲动移动之后回到中间水平。

这一策略利用了这样一个事实:市场是嘈杂的,即使在一个强烈的趋势状态下,市场也很少直线上升或下降。如果仍有足够的动能,在回调后进入趋势的“平均”价格附近应该是一个不错的赌注。尽管价格回落,但长期趋势仍然完整。

趋势回调交易非常简单:

找到一个趋势市场(下面我们会告诉你如何判断)

等待趋势出现加速或者过度偏移

在趋势疲软时进入市场

有几种方法可以做到这一点,有些涉及复杂的if-then场景,有些涉及查看一堆K线图,根据判断选择最好看的设置。但他们都围绕着在暂时疲软时期进入一个趋势市场。

正如你所看到的,趋势开始加速,并开始恢复,很快继续它的上升趋势。以上是一个好的趋势回调设置的教科书例子。

高概率:回调与突破

作为一个趋势跟随者,基本上有两种进入策略:回调和突破。

突破通常会取得巨大的成功,当他们成功的时刻,但大多数突破会以失败告终。如果实施突破策略,你必须接受频繁的止损。

另一方面,回调的可能性远高于突破,但获利的幅度较小。在所有条件都相同的情况下,经常获胜会带来巨大的心理益处。你要捕捉从“均值”回到趋势顶部的移动,而不是像突破时那样捕捉巨大的初始移动。

下图显示了突破的失败率。来自Thomas N. Bulkowski的经典交易图表模式

另一方面,这里有一些统计数据,关于价格趋势的回落发生后。数据来自同一本书籍:

趋势交易策略:策略有效

几位著名的交易员和分析师对各种趋势回调交易风格进行了回溯测试,结果通常是压倒性的正面。如上所示,Bulkowski的数据显示了在一个相当大的数据集中成功重复此模式的统计可靠性。

让我们看JB Marwood关于回调的更集中的研究。他将“标普500ETF买入并持有”投资组合与“标普500ETF买入回调”进行了比较。该结果相当积极。

注意风险调整后的回调策略。

识别趋势

如果我们想成功交易趋势回调,第一步就是能够识别市场是趋向还是范围限制。回调模式不适用于区间限制的情况,因为价格方向上没有真正的趋势,所以没有理由期待市场会在回调之后反弹。

趋势识别,尽管有几个围绕它的哲学和指标,是相当简单的。一个趋势就是一系列更高的高点和更高的低点(反之亦然)。高位和低点越连续越高,趋势越强。此外,这些点越明确,趋势就越强。很多时候,趋势识别是一种定性行为。阅读K线图需要丰富的经验。

让我们来看看多头的趋势。正如你所看到的,每一个连续的高点都在前一个高点之上,每一个低点都在前一个低点之上。在此周期结束之前,市场被认为处于上升趋势。

这些是趋势识别的基本原理。你不需要看到一个ADX读数为30,一个MACD的“黄金十字”,或移动平均交叉。价格的变化是你所需要的。

虽然价格走势是最重要的交易指标,但也可以使用传奇人物Linda BradfordRaschke推荐的2.25 ATR乘数在20日移动平均线附近的Keltner通道。它起到了视觉引导的作用,而不是驱动交易决策。

趋势的力量

你可能会同意趋势识别从价格走势开始,但是有时指标可以作为一个很好的过滤器来发现一些高概率的条件。

以下是一些可以帮助你确定趋势强度的指标:

新高新低

曾经有一位名叫Richard Dennis的交易员,他在大宗商品市场上发了大财,因为他建立了一个完全基于规则的系统,根据20或55天的新高或新低进行交易。丹尼斯之所以出名,是因为他教其他几个交易员(他称之为他的“海龟”)也用同样的交易系统发大财。

对Dennis来说,中期趋势开始于新的20天高点或低点,而长期趋势开始于新的55天高点或低点。

另一位大宗商品趋势跟踪者Richard Donchian开发了一个名为Donchian Channels的交易波段指标,它在K线图上绘制周期性高点。这个指标使注意到这些新的高点和低点相当容易。

你可以通过在自己的筛选器来寻找这些机会。

20日DonchianChannels在google走势图中的应用

Average Directional Index

ADX是一种非常简单的方法来了解历史趋势的强度。ADX不知道方向,只量化当前趋势的运动强度。

ADX不允许进行太多的分析,但它可以过滤掉趋势不那么强劲的股票。通常,读数在30或30以上构成强劲趋势。简单地在你的屏幕中添加一个>30 ADX过滤器可能会改善你正在寻找的机会。

应用ADX过滤器肯定会让你错过很多机会,但如果你的时间有限,这是一个限制交易的好方法。

警告

与许多其它震荡指标一样,ADX是一个严重滞后的指标,这意味着价格走势可能与ADX的情况不同。通常情况下,当股票处于高得离谱的ADX水平时,趋势就会达到顶峰,回调或逆转即将到来。

确定一个回调

如果你对确定市场趋势及其强度有信心,那么下一步就是确定在这种趋势中回调会是什么样子。

从概念上讲,这就是回调的样子:

在趋势方向上的急速拉升

与趋势相反的盘整

回调与反转

回调迹象:成交量低

你所看到的反向价格走势是一个回调,而不是反转的迹象是盘整的成交量很低。这表明买家更加激进,卖家无法扭转趋势。

回调迹象:趋势仍然存在

另一个表明反趋势价格行为只是回调的迹象是,如果趋势水平没有被打破。换句话说,如果市场仍在创造一系列更高和更低的高点,反之亦然。

反转迹象:高低点出现变化

反转的一个标志是趋势水平被打破。例如,如果一个较低的低点是在上升趋势中形成的,这更有可能是反转而不是回调,特别是在成交量较高时。

反转迹象:趋势高潮

趋势反转通常发生在趋势的一个重要的加速移动之后,这个趋势被称为趋势高潮。对于多头来说,这是购买兴趣的高峰,价格经常会过度上涨。此时,已经没有买家了。

如果在加速之后,你看到逆趋势的价格走势,大量的成交量,违反趋势水平,很可能你正在经历一个反转。

寻找有回落趋势的标的

你用于查找回调的过滤器类型将根据你使用的工具而有所不同。以下是一些筛选股票的标准,这是理想的波段交易:

ADX > 30

价格> 20日均线

价格<Keltner通道上轨(2.25ATRs, 20天均线)

3天RSI < 30

这将缩小你对趋势强劲(ADX高),但正在合并(均线和Keltner通道上轨之间),并且相对于近期历史(3天RSI低)价格走势疲软的标的选择范围。

值得注意的是,我们不建议在这些指标水平上进行交易,但它们可以作为一个很好的过滤器,用来寻找可能会形成趋势回调交易的标的。记住,价格的变化是最重要的。指标水平并不重要,除非价格走势与它们相符。

风险管理:止损配置

“在我的金融职业生涯中,我不断看到我认识的其他人因为不尊重风险而毁了自己。如果你不认真对待风险,它就会把你带走。——Larry Hite,知名对冲基金经理

交易回调是一个不精确的游戏。市场是如此的嘈杂,特别是现在有各种各样的参与者,你必须给一个交易足够的空间去工作。

你的止损宽度有利有弊,有些成功的交易者同时运用了这两种理念

在这类交易中,通常认为小的止损应该小于2 ATR,而宽幅的止损点应该在2 – 4 ATR之间。

较小的止损:可使用较大仓位

如果你遵循一个基于规则的风险管理系统,在这个系统中每笔交易都要承担同等的资本风险,那么你的持仓规模就会随着你的止损越紧而增大。反过来,你会获得更大的成功。

请记住,使用更小的止损并不能降低交易的风险,它只是使回报/风险比率有所不同。通过使用更紧密的止损,你将会从几笔赢利的交易中摆脱出来。

较宽的止损:不会错过大利润

这是前一点的反面。拥有1ATR止损点的交易者只会承受很小的损失,偶尔也会在较大的交易中获得巨大的收益。然而,他也将错过几笔较大的盈利,在延续这一趋势之前,他们花了一些时间来开发和测试许多层次。趋势水平是不精确的,在市场按照你的假设去做之前,可能会在一个方向上有一点波动。

紧密的止损:永远不要蒙受重大损失

知道自己不会蒙受重大损失,一定会有某种心理上的安慰。巨大的损失会扼杀一个交易者的信心,尤其是一个没有经验的交易者。那些还没有形成强大的交易心态的人可能会计划一些重大损失的发生,但当他们真正看到他们的损益表上的红色字母时就会大发雷霆。

宽幅止损:更高的赢率

使用紧密止损将使你摆脱几笔交易,损害你的胜率。当然,你的长期期望值才是真正重要的,但是,我们不能否认我们的心理。失败往往会伤害交易者的信心,让他重新考虑自己的策略。这可能导致对交易的过度管理、调整工作策略或彻底放弃策略。

总结

我们正处在一个由新技术、人工智能、深度学习和宽客主导的交易时代。阅读金融媒体和广告文案促使许多公司不必要地将战略复杂化,认为这是他们竞争所需要的。

交易心理仍在发挥作用。对冲基金过度扩张,交易员抛售头寸,但仍有机构支持趋势,因此趋势仍在继续。在金融市场变得支离破碎、大型机构不复存在之前,回调交易将占据一席之地。

正如我们所展示给你的,回调交易是非常简单的,它是有效的。算法是由人类来运用的,人类受情感和错误的逻辑控制。相同的市场原则仍然适用。

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