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“突破”交易策略能让你迅速盈利,但必须面临低胜率问题

在最近出版的《未知市场奇才》一书中,期货与对冲基金专家杰克·施瓦格(Jack Schwager)对突破交易给出了一个极好的定义:“突破是指在先前交易范围之上或之下的价格运…


在最近出版的《未知市场奇才》一书中,期货与对冲基金专家杰克·施瓦格(Jack Schwager)对突破交易给出了一个极好的定义:

突破是指在先前交易范围之上或之下的价格运动(价格的横向运动)或盘整形态(如三角形、旗形等)。基本概念是,价格超越先前交易区间或盘整形态的能力表明突破方向的潜在趋势。”

突破是最受欢迎的交易策略之一,特别是一些资深的交易员。因为突破有它的逻辑道理。

“如果股价决定性地突破这一水平,很可能出现重大的后续走势。”

然而,突破的容易理解并不等于执行这一策略是简单的。

对于大多数新手来说,沉迷于这种模式会导致交易账户的快速灭亡,总是将任何交易范围视为突破的机会,将会加速削减他们的账户余额。

除了纪律严明的交易管理和执行之外,新的突破交易者通过自身的摸索去学习突破,将会从很大程度上帮助他们理解突破的内涵。

突破交易者的收益?

在绝大多数情况下,一个成功实施的突破交易系统会带来单笔巨大的交易的利润,大大超过单笔亏损的损益。

缺点是,亏损的概率通常比盈利的概率高。

所以,当围绕突破这样的策略建立交易计划时,我们总是试图利润最大化。

然而,一天24小时,交易者的意志力是有限的,所以最好专注于优化那些能够以最少的时间/努力获得最多结果的因素。

我认为突破交易中最糟糕的黑洞就是过分优化你的获胜频率,低赢率是突破交易的本质

要想明显改变这一点,你必须扩大止损点或大幅提前了结你的获利。

无论哪种方式,你都在控制自己的收益有序化。

不存在能够让你获得黄牛般获胜频率的神奇参数;否则,你就会错过突破模式的超高赔率。

许多交易者接受不了突破策略的原因是,他们不喜欢经常性地止损。

利润表中巨大的红色数字对普通交易者的心理是有害的,会影响他们接下来的几个决定。

突破策略的利与弊

优点:

最“顺应趋势”的流行交易模式,很快就能知道你的立场是否正确,如果交易是成功的,盈利将会很快出现。

和其他交易策略相比,有相对紧密的止损。

这种模式完全基于价格水平,不需要查看任何指标,这对每个观看K线图的人来说都是显而易见的。

虽然较低的盈利概率对许多交易者来说很麻烦,但损失很小的事实也可能对一些人的心态有利。

缺点:

当交易系统的胜率小于50%时,大多数交易者都很挣扎。持续交易突破需要思维的转变。

突破系统的盈利能力时好时坏。当市场表现出强劲的动力和范围扩大时,突破就会脱颖而出。

不得不面对的“假突破”

无效的阻力或支撑

“对一个拿着锤子的人来说,一切看起来都像钉子”——马克•吐温。

由于突破交易有大量的潜在利润,交易者趋之若鹜。

初学者也倾向于熟悉基本的技术分析概念,但在应用上有困难。

在这里,我将向大家介绍一下亚当•格里姆斯的随机支持和阻力水平实验。

它是这样的:交易员亚当·格里姆斯并不十分相信大多数人所说的“显著水平”,因此,他设计了一个不带偏见的实验来测试他的信念。

他把价格数据藏在图表上,随意画了几条水平线。

格里姆斯发现,当再次显示价格数据后,他画的许多完全随机的线看起来像是高度重要的支撑位或阻力位。

要点:你的眼睛会欺骗你。

大多数看起来像是重要支撑点和阻力点的水平可能并非如此。需要额外的证据。

波动率无变化

突破表示在波动收缩期之后,市场的能量突然爆发(这意味着市场的不确定性水平)。

再加上以往活动的缺乏和新活动的爆发,我们应该警惕波动性的显著增加,流动性的走势与之相反。

想象一下,你当地沃尔玛的经理忘记了感恩节后的第二天是“黑色星期五”,一年中最大的购物日。

他忘了那天去仓库备货,也忘了增加的人手。

因此,在周三和感恩节,这家店相对安静,只是意外地被一群购买视线所及一切的顾客打断。

这是一个突破。在“真正的”突破中,你应该很难在突破点上方找到一个合适的买点。

你希望在黑色星期五走进当地的沃尔玛,买到你想要的所有东西吗?当然不是,你很快就能收集到你能收集到的,否则你什么也得不到。

要警惕任何没有活动显著增加的“突破”。

突破交易的要素:波动、收缩和趋势

最容易把握的突破,是长时间的盘整,但也有例外,比如,一个非常显著的平台被下破,那么,下一个平台,可能不需要太长时间的盘整。

我们要关注的点在于,当价格接近突破点时,波动性正在收缩。

这被称为“波动性收缩模式”,也是其市场奇才马克·米耶维尼(MarkMinervini)进入一个品种的最大先决条件。

最强劲的突破往往发生在波动率和交易量从之前的水平显著下降之后。

这可能是因为在突破之前很少有人关注并积极交易这只股票,这意味着没有足够的流动性来应对新参与者的激增。

结论

使用上述策略不仅能帮助你避免劣质突破交易,坚持好的突破交易,而且劣质突破机会通常会带来极好的反向做空交易。

交易突破模式是巨大的回报,但常常令人沮丧。

在某些时期,一些交易者会连续失败,而盈利会被一点点蚕食。突破的盈利能力与整体市场的活动水平是周期性的。

在“冒险”的环境中,你会看到比平静时期更多的成功突破。

因此,除了突破之外,有必要发展你在其他形态下的交易技巧。

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