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海龟交易系列(3):如何有效利用海龟交易?看完这篇你就明白了

在上一篇文章中,我们介绍了海龟交易的原理和基本法则,对于交易员来说,最关心的事情还是如何利用海龟交易,从而帮助自己获利。别急,本文将继续带您探索海龟交易的世界(如何运用海龟…

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在上一篇文章中,我们介绍了海龟交易的原理和基本法则,对于交易员来说,最关心的事情还是如何利用海龟交易,从而帮助自己获利。别急,本文将继续带您探索海龟交易的世界(如何运用海龟交易系统)

在上文中,我们提到,海龟交易系统中不可或缺的部分是先进的风险和资金管理,以及仓位管理技巧。那么,这些技巧有着怎样的特点?我们在日常的交易中又该如何运用呢?

(一)基于波动率设置止损订单

在海龟交易系统中,交易员都被规定使用基于波动率的止损订单。这意味着这些订单都是根据平均ATR来确定止损大小。也就是说,交易员的每笔交易都会使用不同的止损来应对不断变化的市场状况。

以下是两个示例:

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(图1)

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(图2)

这两张图均显示了具有非常不同的价格动态的突破情况。在图1中,出现了非常小的蜡烛和较低的ATR(低波动率),而图2则显示出了更大的蜡烛和较高的ATR值(高波动率)。在这样两种情况下,如果使用相同的止损会怎么样?我想结果一定不是我们所预期的那样。

因此,根据海龟交易系统,交易员在图1中应使用较小的止损,在图2使用较大的止损,应应对不同的市场阶段和价格行为。

同时,交易员应该在图1使用更大的止盈,以捕获更大的价格变动。同时,还需要不断调整止损和止盈,确保利润,但是风险回报率必须要保持相对稳定。

(二)最大头寸规模为账户总额的2%

如上文所述,在海龟交易系统中,尽管每笔交易的止损大小(以点为单位)都发生了变化,但风险回报率始终保持不变。任何一笔交易的最大风险(头寸规模)为当前帐户总余额的2%。

以下是两个示例,说明海龟交易员是如何根据市场波动来调整止损和头寸规模的。

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(图3)注:这些数字仅用作说明

尽管风险是相同的(2%或2,000美元),但由于止损设置的很小,所以海龟交易员必须在波动性较低时买入更多订单,以获得更多利润。

记住,在下单之前,要始终先确定止损大小。大多数业余交易员都是先考虑要下几笔订单,再设置止损,这样的做法是不太好的。

(三)考虑不同市场的相关性

在海龟交易系统中,明确提到了一点,如果交易员想交易不同的市场,则首先必须要考虑这两个市场之间的相关性。

相关性是指两个市场之间是否产生了“相似的”变化。其中正相关意味着两个市场朝同样的方向移动,而负相关则意味着它们朝相反的方向移动。

以下是两个示例:

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(图4)

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(图5)

在图4中,两个价格图表具有非常高的正相关性(两个图表几乎完全相同)。在图5中,两个价格图表则表现出非常高的负相关性(朝相反的方向移动)。

在正相关市场上,如果以相同方向下两个订单(两个买入或两个卖出订单),那么交易员亏损的风险会加大,因为这两笔交易的结果最终很可能是相同的。

但是,如果以不同的方向入场下单,比如一个买入,一个卖出,则风险很可能会降低。下表对这种现象进行了清晰的说明:

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(四)市场利好时加仓

在海龟交易系统中,海龟交易员通常在第一次入场时只会投入小部分的本金,如上文中提到的那样,每笔交易使用账户总额的2%。但是,即便是如此低的本金,海龟交易员们也不会在第一次入场时就投入所有的本金,而是将一笔订单的资金分为多次,根据市场的变化加仓。

通常情况下,他们的第一个头寸将是0.5%,在交易获利后,他们将再增加0.5%。之后也将继续加仓,直到达到最高2%。同时,他们也会根据价格设置追踪止损,以保护头寸,避免亏损。

以下是这种做法的两大优势:

1)降低亏损

正如前面介绍的一样,海龟交易策略是一种突破和趋势追踪策略。这样的策略的风险在于假突破的出现。因此,根据盈利订单调整仓位的做法可以有效的降低亏损。

出现假突破时,也就是当价格立即反转,交易员此时通常只会拥有较小的头寸,因为他们还没有开始加仓,此时他们承担的损失将很小,甚至不足最大风险2%。

2)扩大盈利,并保护头寸

根据盈利订单调整仓位的做法还可以帮助交易员捕获最大盈利,并保护自己的头寸。

这是因为,根据海龟交易策略的仓位调整规则,只有在强劲震荡突破时,交易员的订单才会达到全额头寸。另外,即使价格出现反转,触发2%的最大风险敞口也没关系,因为最初的止损订单已经锁住了一些利润。

这里可以引用海龟交易系统的创始人理查德·丹尼斯(Richard Dennis)的原句进行说明:您必须将损失降到最低,并抓住所有可能在短时间内获得大量盈利的机会。千万不要把资金浪费在次优交易上。

(五)市场不利时减仓

海龟交易系统的两位创始人丹尼斯(Dennis)和埃克哈特(Eckhardt)认为,对于交易员来说,连续亏损的时候最重要的不是能多快收回损失,而是能够快速的把损失降到最低。

他们为此设置了以下规则:

如果您的帐户损失了10%,那么就当作损失了20%那样谨慎的去做下一笔交易。也就是说,如果您的账户中原本有100,000美元的本金,您在第一次交易中损失了10,000美元,那么您就要当作您的账户中只剩下80,0000美元。

这意味着,您在下一笔交易中的最大风险为1,600美元。这样做的好处是,一旦交易员进入明显的亏损趋势,这种策略将大大减少未来的损失,并且还能帮助交易员消除很多情绪上的压力。毕竟,情绪也是影响交易的重要因素。

(六)结语

最后,重要的是要记住,海龟交易系统是一个简单的交易系统。这是因为趋势追踪交易通常都是这样,并且经过历史的一再证明,简单而强大的系统胜过复杂的策略。正如理查德·丹尼斯(Richard Dennis)在《金融怪杰》一书中所说:

“我总是表示,任何报纸都可以发布我的交易规则。我这样做的原因是因为只有极少数人才会遵守,但海龟交易系统的关键就是一致性和纪律性,如果一个交易员能够完全按照这些规则交易,那他一定可以像我所培训出来的海龟们一样,获得80%的回报。”

现在,我们已经介绍了海龟交易的实验过程、交易系统以及如何将其运用到日常的交易中,接下来,在下一篇文章中,小编将为您带来海龟交易的发展及其现状。

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