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海龟交易系列(4): 海龟交易法则还有用吗?有用论PK无用论

海龟交易法则在20世纪90年代被公之于众后,时至今日,随着回报率的大幅减少,人们开始对海龟交易法产生质疑,认为其在当今时代已经失效,事实果真如此吗?小编整理了对海龟交易法则的两…

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海龟交易法则在20世纪90年代被公之于众后,时至今日,随着回报率的大幅减少,人们开始对海龟交易法产生质疑,认为其在当今时代已经失效,事实果真如此吗?小编整理了对海龟交易法则的两种典型态度“无用论”和“有用论”,具体情况如下:

→ 有用论

1. 海龟系统其实是趋势跟踪,将一直且永远有效

事实上,如果你按照正确的方法操作,海龟交易系统一直且永远有效。早在丹尼斯将他培训的交易员命名为“海龟”之前,该体系就已经存在了,叫做趋势跟踪。理查德只是采用一些有效的风险管理策略改进了趋势跟踪(尽管毫无疑问他是最伟大的交易员之一)。

2. 交易规则只是成功交易的一小部分,遵守纪律才是关键

海龟交易系统仍然有效。不仅通过手动观察,而且通过使用回测结果也得到了一次又一次的验证,这是一个长期可用的交易系统。尽管盈利能力可能不及当年,虚假信号的数量有所增加,但仍可以提供良好的回报。不过,关于海龟交易规则仍然有效的说法,并不意味着这是所有人在市场上赚钱的必经之路。

交易规则只是成功交易的一小部分。成功交易的最重要要求是纪律、一致性、耐心和信心。可以说,只有当您具备了这些素质,您才可以严格遵守交易规则。如果您不遵守规则,则迟早会亏损。海龟们之所以成功,是因为他们具有这些特质,而那些不遵守规则的海龟,最终没有赚钱,也被淘汰了。

3.  依然有效,不过系统发生了一些变化

海龟交易系统确实依然有效,但随着时间的推移,这个系统发生了一些关键的变化:

①止损SL被定义为ATR,目前肯定是无效的。它会给你带来很多打击,因为做市商知道投资者在这个水平上有止损设置。

② 如果之前的交易是盈利的,就避免再次交易。这个假设也是出于随机行为,而且不清楚为什么最初的海龟系统会选择这种交易。统计结果表明,连续两笔交易是否盈利完全是随机行为。

③回报少了很多。自从该系统公布以来,其回报情况和减少的幅度都发生了巨大的变化,下降十分明显。

→ 无用论

1. 反海龟交易法则的出现是系统失效的最佳例证

在海龟交易法则被公布之后,出现了一些怀疑的声音,其中一些无用论者甚至根据海龟交易法则的入市策略,研究了一套名为”海龟汤“的交易系统,也就是反海龟交易法则。

他们认为,大多数策略不能保持盈利的原因是,一旦很多市场参与者使用它们,这些策略的盈利能力就会减弱。因此,反海龟们反其道而行之,选择时间框架更短的日内或波段交易,集中地利用了假突破的高频发生现象。

神奇的是,反海龟交易法则也在市场交易实践中取得了一定的成功,因此,一些人据此认定,海龟交易法则真的失效了。

2.  技术进步是系统失效的“导火索”

海龟交易系统在20世纪80年代一直有效到1996年,随后失效。有些人对这个系统进行了衍生调整,现在仍在使用它,但原始的海龟交易系统的止损及离场系统已经不起作用了。

有人认为,失效的原因在于技术进步了,人们开始越来越多地使用软件交易。

3. 海龟交易系统失效,回报相比90年代大幅减少

海龟交易系统已经失效,因其回报已经比在90年代少了很多。

不过总的来说,海龟交易法则仍是当今最有效的交易系统之一,一些基金经理仍然用着与1983年原版海龟交易法则相差不大的海龟交易法则交易。

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