您当前的位置:首页 > 外汇 > 海龟交易法则

经典交易系统剖析-海龟交易法

认真做一件事,便会解释所有事。那些百分之90的收益,往往来自于百分之5的交易。但如果没有那百分之95的铺垫,一切都只能等于百分之0。坚持能让海龟变神龟,浮躁却让神龟变甲骨。行…

认真做一件事,便会解释所有事。

那些百分之90的收益,往往来自于百分之5的交易。

但如果没有那百分之95的铺垫,一切都只能等于百分之0。

坚持能让海龟变神龟,浮躁却让神龟变甲骨。

行到水穷处,坐看云起时。

大浪淘沙,多少英雄尽折腰。

海龟交易法则的由来:

1983年理查德.丹尼斯年招募13个“小海龟”(交易小白)从零开始教授给他们期货交易的基本概念,以及海龟交易法则。这次“神龟”的培训让海龟交易法名声大噪。以趋势跟踪为主,不给交易员留下一点主观想象余地,机械化的按照系统操作。

随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则,可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。

但1987年股灾,丹尼斯遭受重挫。旗下基金由损失近半,个人账户也遭同样败绩。人非草木,孰能无情,最终一次的躁动碰到了50年不遇的股灾,重仓出击换来了迎头痛击。股灾之后,丹尼斯在1988年退出投机界专心从政。自此一代投机界的豪杰黯然离场。

核心价值与实战:

海龟交易法核心其实就是趋势追踪,通常震荡和趋势的转变让人难以捉摸,所以不断的追踪,最终会追到一波趋势,并且永远只在对的时候加仓。根据丹尼斯的统计他百分之90的收益来自于百分之5的交易,不难看出剩下的百分之95的交易都是不断追踪的牺牲品,这恰恰符合了市场绝大多数时间都在震荡,并且趋势行情相对于震荡周期短,波幅大的特征。

想要追踪趋势那么需要一个标准先去界定,这也就是后来出现的唐安奇指标,以20日或者单位的高低点作为衡量,上破则跟踪多单,下破则跟踪空单。那么在上边界位置就会出现很多虚假突破,这就是抓住趋势的成本,在其系统中也是必须承担的那百分之95。

 

 

在趋势行情中以这种方式去界定,不断的加仓,利润会飞奔起来。但是太多的虚假信号会蚕食掉一些利润,并且一旦跟丢了一波趋势,那么也就无法弥补之前因为虚假信号而被蚕食掉的成本。

其优点是在正确时不断加仓一波肥,但是市场绝大多数时间都在震荡,只有吃成了肥仔,在闹饥荒的时候才不至于被饿死。这也是它易学难精的地方,如果在震荡中多次止损,那么交易者的信心将不断的遭受打击,以至于真正趋势来的时候胆怯了,心一颤又错过了。

好在仓位管理方面海龟给出的建议是百分之2,也就是说1W美金的本金,在一次交易中最大容忍的亏损是200美金,这就需要交易者去根据止损的位置而调整出击的仓位。百分之2能亏50次才会爆仓,而多数市场行情都遵循横久必涨或者横久必跌的循环,所以50次的震荡也不至于被市场吞没,但是人终究会上头,就连开创者自己也不例外。

一旦遇到喇叭形态,或者钻石整理就是对心理的一种挑战:

 

开口不断放大的喇叭形态以及钻石形态会不断的连续止损,而且震荡周期持续时间较长,这时沿用海龟交易法就容易产生兔子的心态。这也是该交易法则最大的缺陷,不去判断而去试触,但很对自作聪明的人去尝试判断,结果更惨。

而海龟已经是上个世纪的产物了,到了今天我们去研习它更多的是取其精髓,把它的优点运用在量化交易中,在程序面前一切都没得感情。当然要去开发一个系统而非一个执行的工具通常需要更多模块,所有模块的互相传动形成多个神经元铸成的神经网络。

对于海龟我们充满敬意,他的实践让太多人燃起了交易员的梦,也许在这凡俗的世界中,更多人内心想要的是交易带来的自由,不为几两碎银折腰,不为世故纷繁而叨扰。如果还记得心中的追求,那么便要多饮几杯苦酒。

对于我来说交易已经成为一种根深蒂固的热爱,在量化智能交易的路上越走越坚韧。之后的一段时间我会抽出一些时间来整理一些经典的案例,诸如维克托斯波朗迪的2 B交易法,比尔·威廉姆斯的鳄鱼等等,是讲述也是一同温习进步的过程。

怕被外汇黑平台骗,推荐正规外汇平台:2021年正规外汇平台排名

标题:经典交易系统剖析-海龟交易法,收录于牛犊财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。

免责声明

本网站所有刊登内容,以及所提供的信息资料,目的是为了更好地服务我们的访问者,本网站不保证所有信息、文本、图形、链接及其它项目的绝对准确性和完整性,网站没有任何盈利目的,故仅供访问者参照使用。本网站已尽力确保所有资料是准确、完整及最新的。就该资料的针对性、精确性以及特定用途的适合性而言,本网站不能作出最对应的方案。所以因依赖该资料所致的任何损失,本网均不负责。 除特别注明之服务条款外,其他一切因使用本站而引致的任何意外、疏忽、合约毁坏、隐秘汇漏、诽谤、版权或知识产权侵犯及其所造成的损失,本站概不负责,亦不承担任何法律责任。 如您(单位或个人)认为本网站某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。以上声明之解释权归牛犊财经网站所有。法律上有相关解释的,以中国法律之解释为基准。如有争议限在我方所在地司法部门解决。

为您推荐

联系我们

联系我们

400-510-1688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 207992436@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息

Q Q客服
返回顶部