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外汇新手从零开始学外汇必须要了解的海龟交易法

海龟交易法则是一套比较完整的交易系统,主要使用在期货市场,它的内容包括了入市、交易的头寸设置、建仓、退出、止损等一套完整流程,我们只需要按照这一套规则执行就行了。

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海龟交易法则是一套比较完整的交易系统,主要使用在期货市场,它的内容包括了入市、交易的头寸设置、建仓、退出、止损等一套完整流程,我们只需要按照这一套规则执行就行了。

1,头寸规模

头寸规模是海龟交易法则最重要的部分之一,它会根据市场的真实波动幅度来调整头寸规模。当波动大的时候,头寸规模单位就小,减小持有量;当波动小的时候,头寸规模单位就大,增加持有量。

1.1,首先,我们求出真实波动振幅,也就是TR,它的公式如下:

真实波动幅度=Max(H-L,H-PDC,PDC-L)

其中:

H=当日最高价

L=当日最低价

PDC=前一日收盘价

,1.2,然后,使用下面公式计算20日移动平均值,我们称之为N:

N=(19*PDN+TR)/20

其中:

PDN=前一日N的值

TR=当日的真实波动幅度

1.3,最后,计算出头寸规模单位:

头寸规模单位=总账户金额*0.01/(N*合约点值)

2,入市策略

使用了一种简单的突破信号来作为交易信号。海龟交易法则包含了两种入市系统:

2.1,第一种:

以20日短周期突破为基础,当上一次突破信号是盈利性质突破,则忽略此次信号;当上次信号是亏损性质信号,则视本次信号为有效信号,进行交易。特殊情况的是,若此次信号是55日突破信号,则不管上次信号如何,都视为有效信号。

2.2,第二种:

以55日长周期突破为基础,只要突破就是有效的。也就是说,若是突破55日最高价,我们则买入;若是突破55日最低价,我们则卖出。

需要说明的是,系统一中,不管上次信号我们是交易还是忽略,都会用来作为本次信号的判断。至于盈利性质突破,我的理解就是入市之后,然后成功退出则算是盈利性质突破。而亏损性质突破,则是止损了的情况。

3,建仓

海龟交易法则中采用的是逐渐建仓的方式,即当遇到有效信号是,我们首先购入一个单位头寸;当价格再突破1/2N时,继续购入一个单位头寸,直到最多购入4个单位。法则规定,每一种类型只购入最多4个单位,而每一个方向最多购入12个单位。

4,退出

做多时,则在10日最低点退出;

做空时,则在10日最高点退出。

5,止损

做多时,则止损价格 = 最后一次买入价格 - 2N;

做空时,则止损价格 = 最后一次卖出价格 + 2N;

止损保证了每次交易,不会亏损超过2%。

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