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如何利用有限的资金做切实可行的马丁策略?

马丁策略,据传最初源于十八世纪法国赌场,在被引入金融投机领域后成为百年来最经久不衰的交易策略之一。在赌场的应用背景下,这个策略其实很简单,比如在一个猜大小的赌局里,每赌只…

马丁策略,据传最初源于十八世纪法国赌场,在被引入金融投机领域后成为百年来最经久不衰的交易策略之一。

在赌场的应用背景下,这个策略其实很简单,比如在一个猜大小的赌局里,每赌只坚定的压某一边(或大或小)不变,如果某一次输钱了,下一次就把下注的数额翻倍,只要赢一次,就可以将前面所有亏损的书目全部赢回来并且还可以多赢第一次下注钱。

从理论上来说,如果你的本金足够大的话可以做到稳赚不赔。

把这种策略移植到猜涨跌的金融投机市场是指以某一固定手数开始交易,在每次止损之后,后面一次入场将交易手数加倍,在一次盈利之后即可把前面的亏损全部赚回来,下一次又回归到最初某一单位的手数,继续操作。

由此可见,马丁格尔交易策略在金融投机市场的应用,除了要有足够的本金之外,还必须要求市场总体涨跌互现,即是震荡市而不能是单边走势。

马丁格尔交易策略最大的诱惑在于,只要赢一次就可以赢回前面所有的损失,这对交易者来说无疑具有很大的魔力。而且对于市场来说震荡才是常态,单边大行情不是天天都有的。

马丁格尔交易策略最大的缺点在于从本质上来说,毕竟属于逆势加仓,因此,如果市场出现单边市的话非常考验系统的抗风险能力。

马丁策略在很大程度上,牺牲了对于回撤的控制性要求,采取了死扛的做法,放任风险的快速放大。单边行情越大,加仓层级和仓位越大,回撤越大,从而让马丁策略走向爆仓的不可控边缘。

实际上,爆仓不应是马丁的归宿。因为马丁的本质,只是一种金字塔式的加仓方法,属于资金管理手段的一种,所以它只是一种中性策略。

至于有效可行的办法?说实话,没有,只能说是尝试。

1、在加仓间距上进行控制

加仓间距要根据对风险和回撤的承受能力来确定。加仓间距放大,会让马丁策略的稳健性大为增强。如果每一层都是按照60点去加仓,那么可以扛过很大的波段。但是过于稳健的间距,恐怕也不是马丁开发者的初衷。马丁要的可能就是速度和强度,从而能快速地在150点的波动范围内快速地来回收割,因此策略需要对收益和加仓间距进行一个平衡。

2、在加仓倍数上进行控制

马丁加仓在后期,会根据行情的动能减弱,而采取多倍加仓的策略。多倍加仓是快速打平被套订单的便捷方式。一个回撤,即可以扫平所有的浮亏。多倍加仓也容易产生风险。因此,要计算好在多少层上,加多少倍数的仓位。不可轻易动用多倍加仓,以防持续被套。

3、改变马丁加仓的位置

等距离加仓,是最简单的方式。更好的加仓办法,是在重要的阻力位的地方,按照阻力的强劲程度,采取动态倍数加仓,这样可以对仓位和间距拿捏得更加精准有效。更值得深入研究的地方,是在斐波那契的位置,按照斐波那契的倍数进行加仓。即采用斐波那契动态间距,进行动态仓位的加仓。当然,这种方法在编程上会显得麻烦很多。

用马丁策略,必须要高度重视马丁的系统性风险,在策略的设计上,要求有效控制回撤幅度,设计多种指标和马丁策略结合,从而发展出一系列马丁衍生变种。用多种指标,从多维度上和马丁策略进行混搭,而不只是机器式的等距离加仓。

如果你有足够的资金,理论上讲,使用马丁策略,配合EA自动化交易,24小时运转,你将百战百胜,赢下整个世界。

这,就是马丁格尔策略的魅力!

dachshund

我一直认为马丁格尔不是一个坏的策略。如果很多人说它不好,是因为它被不懂的人玩坏了。作为交易中最基本的策略之一,马丁策略可以应对大部分行情,具有原理简单、可测算点数、可以作为理想的营销型工具策略,在交易实战中也具有很强的生命力。

马丁的结局是必然爆仓?我看未必。爆仓只有一个原因,就是重仓

马丁最主要的问题,也是必然会发生的问题,就是层层加仓,导致某种意义上的重仓。但是,既然选择了马丁策略,就要面对和改进这一问题。

入门级马丁策略点数推演

马丁策略的基本原理是在一个可以买涨买跌的双边市场,总体上只押注一边,如果做反了,就不断反向加码。直到市场回调,把之前所有的亏损全部回补。

举例说明:一万美金,开仓做欧元兑美元。

第一次开仓0.1手。每次间隔15点,以等比例仓位加仓。

点差设定为欧元兑美元1个点。

层级设定为20层。即在市场大单边的情况下,逆势加仓20次。

我们来分析这个最简单马丁策略的回撤情况。

dachshund

上图是初中级交易者经常使用的等距离反向加仓交易策略,即我们常说的逆向马丁策略。凡是爆仓的交易者,基本少不了多层反向加仓的行为。

我们看到,当达到第20层的时候,持仓手数为2手,逆向抗单275点,浮亏2870美金。如果要把浮亏回调到起始状态,需要回调143.5点。

假设此时行情不回调,交易者也停止增加层数,我们来衡量它继续逆势的风险情况。

设定行情单边为完整的400点大单边死扛。

上面20层的逆势点数为275点,再单边逆势125点。2手已经浮亏2870美金,加上125*20,等于2870+2500=5370美金。

2手的仓位要回补5370美金,需要等待回调260点。这是非常煎熬的事情。

以上只是最简单的马丁入门级策略。评估该策略我们可以看到,在第20层的加仓情况下,需要回撤逆势的50%点数。实际上,在一波超级强势的行情里,很难有50%的快速回撤,这势必降低了该策略的效率。

如果要增加快速回补的速度,在等距离加仓的情况下, 就需要在逆势的后期增加仓位的倍数,比如按照1.5倍或者2倍的仓位配比进行加仓。但是它会带来仓位的迅速变大,如果控制不好,浮亏会急速加快。这就是我们常说的马丁潜在风险十分巨大的原因。

反马丁格尔法(Anti-Martingale,AM)

也可以使用与马丁格尔相反的方法。即以一单位赌注开始,在每一次赢钱之后将赌注加倍,但在每一次损失之后,就回到一单位赌注。这个策略的好处在于风险较低、所增加的赌注是以赢的钱作为来源,可以使账户资金保持安全。这个方法的缺点是最大赌注都会下在无可避免的赔钱上。

dachshund

优化马丁策略,最值得考虑的一条路径,是采取斐波那契动态加仓!

重要支撑位和阻力位的强度,是不一样的。比如,在行情反转点位,加上多倍仓位。而在次要的强度位置,不要按照固定规律的距离和倍数加仓。

斐波那契是一个值得花费毕生精力去研究的东西,它在K线中发挥着核心规律作用。如何把斐波那契和马丁策略结合,在加仓间距和加仓倍数上面,按照斐波那契的规律来加仓。

思路如下:

1、为防控风险,起始开仓位置,可以选择离波段的底部有一段较长的空间。比如从底部上涨60点后,再开始反向做空,逐步增加反向马丁的头寸。这样可以剔除最底部累积的一些风险因子。

2、可以选择马丁和其他技术指标的配合,比如汇商那点事提出来的乾坤六线,在斐波那契均线位置,或者布林带的上线轨,配合不同的动态马丁仓位。

3、在某些位置,为减少超级单边带来的马丁致命损害,策略上可以选择动态对冲掉部分头寸。对冲的头寸也可以使用马丁策略正反向对冲。

4、马丁策略和斐波那契配合,是一个非常值得深入研究的科研领域。如果对各个因子进行详尽的推演计算,控制得好,有望产生超级马丁。

但是题主说的小资金,这个我不能够理解到底有多小,一般来讲,马丁无论怎么进行优化,还是都有最低的资金要求的,如果资金小的连这个标准都达不到,那只有两个办法,第一,放弃马丁,对于一个连基本条件都没有的交易者来说,这才是明智的选择,第二,把标准账户换成美分账户,这样能让自己原本的资金量,变相的放大一百倍。

最后,无论任何策略,都是有风险存在的,在这里要提醒每个交易者,风险永远放在第一位。

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